dipende... se l'audio è in streaming non penso che venga salvato nei files temporanei (ma x le radio virtuali ci sono appositi programmini che le registrano).
e comunque per ascoltarlo in un lettore di mp3 bisogna per forza che il file sia in formato mp3 (a meno che non sia un lettore nuovo che supporta tanti formati) se no devi convertirlo.
e ovviamente senza un masterizzatore non è possibile mettere un file su cd, al max colleghi il lettore mp3 dalla porta parallela, usb, o qualsiasi porta supporti il lettore.